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      东海证券-金融工程日报-190613
      市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-0.90%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(3.52%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数普遍...[详细]
      2019-06-14 分享者:junwang 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
      渤海证券-因子监测周报:基本面因子收益复苏,短期动量因子呈?#26234;?#21183;行情-190614
      核心观点:上周,大市值股票表现优于小市值。市净率因子在沪深300成分股中回撤较为明显。盈利因子、成长因子表现显著。短期动量因子呈?#26234;?#21183;行情。临近中报披露时间,可重点关注基本面因子较...[详细]
      2019-06-14 分享者:2920 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
      东海证券-金融工程日报-190614
      市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数(0.40%)涨幅最大,沪深300(-0.15%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(3.13%)涨幅...[详细]
      2019-06-14 分享者:122722 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
      天风证券-市场情绪一览-190613
      情情绪面今日A股3484只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停72只,自然跌停4只,分别占比2.07%和0.11%。涨停封板率为68.57%,连板率为18.87%。今...[详细]
      2019-06-14 分享者:zhc_19 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
      光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标保持谨慎-190613
      RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(6月13日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
      2019-06-14 分享者:leizhu 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
      东北证券-衍生品系列研究之一:期权组合策略理论与应用-190612
      报告摘要:本报告回顾股票期权和商品期货期权的历史,介绍中国期权市场发展现状,着重论述四种基础期权策略以及相关衍生期权组合策略,具体包括策略组合构建方法以及收益风险特征。市场呈现缓涨...[详细]
      2019-06-14 分享者:cacaro 作者:肖承志 评级: 页数:28 页
      华泰证券-华泰多因子系列之十二:桑土之防,结构化多因子风险模型-190612
      华泰金工多因子风险模型能够实现准确可靠的风险预测和投资组合优化在经典多因子模型框架的基础上,参考Barra多因子风险模?#20572;?#26500;建华泰金工多因子风险模型。模型选择恰当、?#34892;?#30340;共同因子,...[详细]
      2019-06-13 分享者:panxuan1 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:33 页
      天风证券-市场情绪一览-190612
      情绪面今日A股3484只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停53只,自然跌停1只,分别占比1.52%和0.03%。涨停封板率为56.38%,连板率为18.35%。今日...[详细]
      2019-06-13 分享者: 金融战将 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
      光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标?#20013;?#22238;落-190612
      RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(6月12日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
      2019-06-13 分享者:ccmg1 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
      长城证券-金融产?#20998;?#25253;:海外市场反弹,国内市场继续下挫-190610
      本期要点进入六月,海外股市伴随美联储降息的信号回升:美国三大股指大幅回调,?#20998;?#24066;场与亚太市场也随之回弹,仅?#19979;?#23567;幅下跌0.25%。A股主要股指却依然?#26377;?月颓势,全线大幅下跌,申万...[详细]
      2019-06-13 分享者:suntime2002 作者:于鹏 评级: 页数:12 页
      天风证券-海外文献推荐第90期-190612
      收益预测性:来自中美两国供应链的证据在中美贸易摩擦的时代背景下,本篇文章研究了跨国贸易供应链所产生的收益异象。以往的相关研究一般集中于一国内产业或企业级别供应链信息所导致的收益率预...[详细]
      2019-06-13 分享者:zhouleichen 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
      华泰证券-华泰金工林晓明团?#29992;?#21608;观点:资产价格与宏观指标的相互验证-190609
      经济周期上行期宜配置进攻资产,下行期宜配置防守资产依据华泰大类资产周期进取策略持?#21482;?#20998;市场阶段,持有股票或大宗时看作进攻期;持有债券时看作防守期。统计全球主要资产价格和宏观指标在不...[详细]
      2019-06-12 分享者:hyl457hyl 作者:林晓明 评级: 页数:16 页
      华泰证券-人工智能选股周报:上周全部模型跑赢基准-190609
      上周全部模型跑赢基准,今年以来XGBoost中证500增强超额8.12%上周全部模型跑赢基准。2019年以来XGBoost表现最好,在全A选股、沪深300内选股、中证800内选股的...[详细]
      2019-06-12 分享者:zhenglikun5 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:17 页
      华泰证券-金工因子跟踪周报:上周多数风格因子表现好-190609
      上周多数风格因子表现好,小市值因子回撤上周估值、财务质量、反转、波动率、换手率、beta、技术因子在各类股票池表现好。其中波动率、换手率因子表现突出,波动率因子在中证500、中证1...[详细]
      2019-06-12 分享者:飞天小童 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:14 页
      东海证券-金融工程日报-190612
      市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(4.28%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(3.45%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨...[详细]
      2019-06-12 分享者:snakejava 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
      民生证券-文献推荐系列:文献启示录(第8期),探秘投资大师-190611
      报告摘要:“投资实战家”凯恩斯“宏观经济学之父”凯恩斯亦是一位投资大师,提出过广为人知的“选美理论”和“空?#26032;?#38401;理论?#20445;?#20854;投资方法更是对“价值派”和“行为学派”的多位投资名家产生深...[详细]
      2019-06-12 分享者:liqingfzq 作者:徐玉宁 评级: 页数:9 页
      天风证券-市场情绪一览-190611
      情绪面今日A股3484只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停109只,自然跌停2只,分别占比3.13%和0.06%。涨停封板率为77.30%,连板率为36.76%。今...[详细]
      2019-06-12 分享者:凭风依月 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
      光大证券-FOF专题系列研究之十?#27169;合?#28207;互认基金你了解多少?-190611
      近期各家基金管理人收到FOF审核指引,其中明确FOF可投资香港互认基金,本文主要通过对香港互认基金的发展状况、与国内公募基金的主要差异以及历史业绩进行分析。◆自2015年开闸以来,...[详细]
      2019-06-12 分享者:st328 作者:邓虎 评级: 页数:23 页
      光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标回落-190611
      RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(6月11日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
      2019-06-12 分享者:kylechang 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
      浙商证券-指数增强组合业绩归因分析-190611
      ◆业绩归因取(1)沪深300指数、(2)以每期收益前三的沪深300增强基金等权组合为目标,季度调仓频率下,ete函数下优化权重上限为5%的模仿组合为代表的AI组合作为研究对象,分别...[详细]
      2019-06-11 分享者:stephenzeng 作者:包赞 评级: 页数:9 页
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